5 Day Moving Average Trading Strategy

Como melhorar a sua estratégia de Crossover média móvel Por: David Becker David Becker. No FXEmpire. Explica que a estratégia de passagem média móvel é projetada para ajudar os comerciantes a encontrar o meio de uma tendência. Citando um par de moedas específico para suporte, David ilustra seu uso, e embora ele avise de sinais falsos, ele também mostra como melhorar a estratégia. Moving Average Crossover A estratégia de passagem média móvel é voltada para encontrar o meio de uma tendência. Uma tendência define ação de preço em que os preços se movem em uma direção específica durante um período de tempo. Geralmente, as tendências são para cima ou para baixo, como movimentos laterais são considerados consolidação e não tendências. A maioria dos mercados de comércio detempo em cerca de 70% do mercado de capitais consolidativos e apenas a tendência 30 do tempo. Com isso em mente, é importante ser capaz de definir uma tendência e saltar sobre assim que é reconhecível. Como capturar uma tendência As tendências de curto prazo podem ser capturadas usando médias móveis de curto prazo. Uma média móvel é a média de um período específico, e quando um novo ponto de dados é adicionado, o primeiro período da média é eliminado. Uma estratégia de passagem média móvel procura períodos em que uma média móvel de curto prazo cruza acima ou abaixo de uma média móvel de longo prazo para definir uma tendência de curto prazo. Por exemplo, quando a média móvel de 5 dias dos preços USD / JPY cruza acima da média móvel de 20 dias dos preços USD / JPY, uma tendência de curto prazo poderia ser considerada. Uma técnica de negociação poderia ser a compra dos preços USD / JPY quando as médias móveis cruzam olhando para montar uma tendência de alta no par de moedas. Ao combinar uma média móvel de curto, médio e longo prazo, um investidor pode tentar capturar movimentos para cima, para baixo e para os lados. Como melhorar sua estratégia de passagem média móvel Clique para ampliar As médias móveis mais longas são medidos para capturar as tendências de longo prazo dentro de um mercado financeiro. Quando a média móvel de 20 dias dos preços do ouro cruza abaixo da média móvel de 50 dias, como visto no gráfico de ouro, uma tendência de médio prazo é considerada em vigor. Problemas com um cruzamento de média móvel padrão O conceito de um crossover de média móvel parece grande, mas um problema fundamental é que quando o mercado está se consolidando, um crossover de média móvel dará um número de sinais falsos. Durante o período entre abril de 2014 e abril de 2015, o crossover de média móvel de 5/20 produziu 5 sinais que não prenunciaram uma tendência. Isso não significa que você não teria feito dinheiro negociando essa estratégia, mas você não teria experimentado um viés para cima (ou para baixo) no par de moedas que seria considerável. Uma maneira de melhorar uma estratégia de cruzamento de média móvel é adicionar um estudo adicional que eliminará alguns dos falsos sinais. Por exemplo, adicionando uma banda de Bollinger (criada por John Bollinger, este estudo ajuda a definir um histograma de preços acima e abaixo de um nível médio) para a estratégia de crossover 5/20, você também pode ajudar a definir um intervalo. No caso do USD / JPY você só poderia comprar o par USD / JPY quando a média móvel de 5 dias atravessa a média móvel de 20 dias ea taxa de câmbio cruza acima da banda Bollinger alta (2 desvios-padrão acima dos 20 Dia) com um período de x dias. O número de dias (x) é subjetivo, mas é preferível usar um período de menos de 3 dias. Ao adicionar uma camada adicional, a estratégia se torna mais robusta, mas também menos frequente. Post a Comment Próximas Conferências Fale ConoscoLesson 1: The Trend Um comerciante só é bem sucedido se ele / ela pode identificar uma tendência predominante e comércio na mesma direção. Tenho certeza que você já ouviu isso antes. Quantas vezes você ouviu a tendência da definição Bull é quando o mercado faz altos mais altos e baixos mais altos No entanto, quantas vezes você viu isso acontecer, e quando você tentou o comércio, a tendência reverteu contra você, e custar-lhe caro Cada vez Você trocou duas vezes fora de três Nove vezes fora de dez Você pensou que o problema encontra-se dentro de suas capacidades negociando Bem não, não seu com a definição própria Você necessita identificar corretamente a tendência, porque se não, você manter-se-á vaguear nesse mesmo vicioso Ciclo em busca de um sistema comercial rentável. Não vamos perder mais tempo e entrar no coração do assunto, a tendência. Nós estaremos aproximando o mercado para alguns comércios do balanço. No entanto, se você quiser fazer negociação intraday, você pode apenas usar prazos mais curtos, bem como ver mais tarde. Quanto ao tipo de mercado, a beleza dessas ferramentas é que elas são aplicáveis ​​na maioria dos mercados financeiros. Assim, independentemente de se você é um comerciante de ações, comerciante de futuros, comerciante de FX, você ainda pode aplicar essas ferramentas lucrativamente. ESTÁ BEM. Então, como podemos definir uma tendência é muito simples. Bem, use uma média móvel simples de 5 períodos. No te: Todas as médias móveis utilizadas no sistema são médias móveis simples, no entanto, você está livre para experimentar médias ponderadas ou exponenciais, se eles lhe dão melhores resultados. Para swing trades, bem estar usando um gráfico diário com um 5-dia Moving Average. E sim, isso soa muito simples para ser verdade. Oh bem, aquela é uma realidade sobre negociar bem sucedido: POR FAVOR mantenha-o simples, e não começam choc com os resultados. Basta mantê-lo simples e ganhar dinheiro. Olhe para a média móvel de 5 dias, e se o seu apontar para cima, então a tendência é para cima. Se seu apontar para baixo, então a tendência é para baixo. Isto é tudo que você precisa saber por enquanto, tanto quanto a identificação da tendência está em causa. Alguém poderia perguntar, e se a média móvel é plana Bem, isso é quando a sua mudança de alta para o pessimismo ou vice-versa. Esse é um dos casos em que você deve estar prestando atenção extra para o mercado, bem como ver mais tarde. Mas por agora, por favor, use apenas uma média móvel de 5 dias, e comércio em sua direção. Bem estar indo muito tempo se a média móvel de 5 dias está apontando para cima, e bem estar indo curto se a média móvel de 5 dias está apontando para baixo. Lição 2: The Setup - Candlest icks Alguns pré-requisitos são essenciais antes de entrar no coração da negociação bem sucedida. O método de Candlestick japonês é um aspecto importante. E por sinal, Castiçais não são complicados em tudo. Na verdade, nenhum conhecimento anterior candlestick é necessário para entender e seguir o método. Basta concentrar-se no que temos de escolher a partir dessa escola, e isso é tudo que você precisa saber, a fim de dar os primeiros passos para uma negociação bem sucedida. A beleza dos castiçais, é que é o ÚNICO método capaz de sinalizar uma inversão de tendência nos seus primeiros estágios. Sim, repito o ÚNICO método capaz de fazer isso, e, portanto, não podemos ignorá-lo se queremos ser comerciantes bem sucedidos. Podemos O método japonês foi lá 300 anos antes de qualquer outra escola de análise técnica. Só iremos escolher alguns padrões principais de castiçal indicativo, memorizá-los de cor, e usá-los sempre que pudermos em nossa negociação. Mas primeiro, precisamos entender o que é uma vela. Quando você desenhar uma tabela de castiçal japonês, youll perceber o seu semelhante a velas, e daí o nome. Algumas velas são brancas, outras são pretas. E às vezes, há linhas na parte superior e abaixo da vela. A vela em si é a diferença entre o preço de abertura eo preço de fechamento em qualquer período dado. Quando o corpo da vela é branco, significa que o mercado aberto no fundo da vela, e fechado no topo. E quando a cor do corpo é preta, significa que o mercado aberto no topo da vela e fechado na parte inferior, ou seja, o fechamento é menor do que o aberto. Então, o que dizer dessas linhas superior e inferior Esses são os altos e baixos em qualquer sessão. O preço mais alto alcançado durante um período específico é conectado ao corpo da vela, e é chamado de sombra superior, enquanto que o baixo da sessão está conectado ao corpo da vela, e é chamado de sombra inferior. Às vezes, o alto também é o abrir / fechar, caso em que a vela não terá uma sombra maior. E se o baixo também é o abrir / fechar, então, da mesma forma, a vela não será ter uma sombra mais baixa. Veja abaixo a descrição detalhada de cada padrão de vela que vamos usar. Continuação Patrões: 1) Longo Corpo Branco: Numa tendência de alta, esta vela é muito saudável e confirma a continuação da tendência positiva. É simplesmente uma vela com um corpo branco que é mais do que o habitual. Isto deve ser facilmente detectável com o olho. 2) corpo preto longo: na tendência do urso, confirma a continuação do tom negativo. Isso é tudo que você precisa saber, tanto quanto os padrões de continuação estão em causa para ficar com esses até que vejamos como usá-los em conjunto com Moving Averag es. Patrões de Reversão. 1) Doji: Isso é quando o aberto eo fechamento são os mesmos, e, portanto, a vela tem a forma de uma cruz. Nesse caso, ele sinaliza indecisão no mercado, e é geralmente seguido por uma tendência rsal. 2) Bullish Eng ulfing: Isso é quando depois de uma tendência de urso longo composto de vários corpos negros, um corpo branco longo envolve os dias anteriores corpo negro. O mercado geralmente sobe depois. 3) Bearish Eng ulfing: Isso é quando depois de uma tendência de touro longo composto de vários corpos brancos, um corpo preto e longo envolve os dias anteriores corpo branco. Espera-se que o mercado venha a cair. 4) Linha de Piercin g: Quando depois de uma tendência de urso longo, o mercado atinge uma nova baixa e, em seguida, acaba penetrando (mas não engolfando) os dias anteriores corpo negro. O mercado geralmente sobe depois. 5) Dark Cloud Cover: Quando depois de uma tendência de touro longo, o mercado atinge uma nova alta, mas depois fecha inferior, penetrante (mas não engolfando) os dias anteriores corpo branco. O mercado geralmente cai afterw ards. 6) Martelo: Quando depois de uma tendência de urso longo, o mercado se abre quase neutro, em seguida, cai drasticamente, antes de vir para cima novamente e fechar perto de sua aberta. Neste caso, temos apenas uma sombra muito mais baixa (sem sombra superior). O mercado geralmente rallies afterw ards. 7) Shootin g Star: Quando depois de uma tendência de touro longo, o mercado se abre quase plana, em seguida, rallys para novos máximos, antes de descer novamente e fechar perto de sua aberta. Neste caso, nós temos somente uma sombra superior longa (nenhuma sombra mais baixa). O mercado geralmente cai afterw ards. 8) Mornin g Star: Quando depois de uma tendência de urso longo, um declínio acentuado no primeiro dia, é seguido por corpo pequeno gaping abaixo do corpo primeiros dias e, finalmente, no terceiro dia o mercado se abre e comícios formando um longo branco vela. Neste caso, temos um longo corpo negro um corpo pequeno um corpo branco longo. O mercado geralmente rallies afterw ards. 9) Evenin g Star: Quando depois de uma tendência de touro longo, um rali íngreme no primeiro dia, é seguido por um corpo pequeno gaping acima dos primeiros dias corpo, então finalmente no terceiro dia o mercado abre mais baixos e cai fortemente formando um longo Corpo preto. Neste caso, temos um longo corpo branco corpo pequeno um corpo preto longo. O mercado geralmente cai afterw ards. 10) Bullish Harami: Quando depois de uma tendência de urso longo, um longo corpo preto é seguido por um pequeno corpo que é engulfed dentro dele. O mercado geralmente rallies afterw ards. 11) Bearish Harami: Quando depois de uma tendência de touro longo, um longo corpo branco é seguido por um pequeno corpo que é engulfed dentro dele. O mercado geralmente cai afterw ards. 12) Spinnin g Tops: Isto é quando, após uma tendência de longo, alta ou baixa, uma ou várias velas são compostas de corpos pequenos e sombras pequenas. O mercado geralmente inverte depois. Mas observe que só precisamos memorizar 14 padrões: dois padrões de continuação e 12 padrões de reversão. Você só precisa entender corretamente a lógica por trás desses 14 padrões de vela. E isso é o que fizemos neste capítulo. Então, por favor visite o link fornecido, e memorizar esses padrões de cor. Olhe para eles um por um, veja como o mercado se comportou, onde começou e onde terminou, e daí por que o padrão se tornou bullish ou bearish. Isso é tudo por enquanto. Mais adiante, veremos como usar esses padrões de velas no comércio. Lição 3: A Entrada - Método Leading Neste capítulo bem ver quando entrar em um comércio usando o Leading Method. O Método Líder, é usado sempre que um sinal precoce é gerado por qualquer padrão de reversão de castiçal discutido na lição 2, A Instalação. Alguém pode perguntar que em uma tendência de urso a média móvel de 5 dias ainda pode estar apontando para baixo quando um sinal de reversão é gerado por um padrão de castiçal, então como é que vamos supor para entrar quando a tendência é para baixo Muito boa pergunta Bem, isso seria A única exceção, e ele teria alguns critérios estritos para permitir a sua aplicação. 1) Em uma tendência de Urso, o sinal de reversão de castiçal deve ser gerado AT ou ABAIXO da média móvel de 5 dias, ou caso contrário, seria muito tarde e muito arriscado entrar, e vice-versa. 2) O sinal de reversão do castiçal deve estar associado com o volume MÉDIO a ALTO ou, de outro modo, não confiável. 3) O comércio deve ser inserido no final da sessão, e uma vez que estavam planejando um comércio swing e trabalhando em um gráfico diário, então bem tem que entrar no comércio antes da sessão se fecha. É melhor esperar até os últimos minutos, de preferência os últimos 5 minutos para se certificar de que o padrão de vela não muda ao fechar. Lição 4: O método Entry-Lagging Neste capítulo, bem aprender o método de entrada Lagging. Sua chamada assim, porque a entrada ocorre em uma fase posterior do que o método Leading. Em outras palavras, o mercado já teria invertido curso quando você entrar no comércio. É bastante simples, e é aplicado nas seguintes condições. 1) O mercado cruza acima da média móvel de 5 dias, a média móvel de 5 dias está apontando para cima, você entra por muito tempo. A única exceção é se o mercado atravessa muito acima da média móvel de 5 dias, caso em que, você vai esperar para o primeiro pull-back também ver no caso 3. 2) O mercado cruza abaixo da média móvel de 5 dias, a 5 dias de média móvel está apontando para baixo, você entra curto. A única exceção é quando o mercado cruza muito abaixo da média móvel de 5 dias, caso em que você espera a primeira reação também ver no caso 4. 3) A média móvel de 5 dias está apontando para cima, o mercado já está acima A média móvel de 5 dias, mas está puxando para trás em direção a ele. Como o mercado fecha perto da média móvel de 5 dias (mas não cruza abaixo dele), você entra por muito tempo. 4) A média móvel de 5 dias está apontando para baixo, o mercado já está abaixo da média móvel de 5 dias, mas está pegando em direção a ele. Como o mercado fecha perto da média móvel de 5 dias (mas não cruza acima dele), você entra curto. Isso é simples e simples Às vezes, o método líder poderia ajudá-lo a entrar no mercado numa fase inicial, mas se não forem gerados sinais de liderança, você ainda pode negociar o mercado usando o método de atraso e ganhar dinheiro. Em seguida, aprendemos abo ut pára. Deve vir como nenhuma surpresa que bem esteja discutindo pára antes de alvos. Porque isso é o seu fator de risco. Isso é quanto dinheiro você poderia perder em um único comércio. Aquela é a uma diferença MAIOR entre a análise técnica ea sustentação regular do amp da compra. Isso é como você não pode falir. Essa é a sua paz de espírito, e sabedoria inestimável. A parada é simplesmente o nível acima / abaixo do qual, se o mercado se move duramente contra você, você estaria tomando a sua perda e sair do mercado. Isso significa simplesmente que, se você entrar muito tempo, a parada seria inferior ao seu nível de entrada. E da mesma forma, se você entrar em curto, a parada seria acima do seu nível de entrada. Pelo menos até você começar a arrastá-los. Até agora é fácil suponho. No entanto, a parte mais difícil é o nível onde você deve colocar essa parada. Muitas pessoas, acho que eles estão aplicando pára, quando na realidade, theyre realmente matando seus comércios, e dando seu dinheiro generosamente para o mercado. Como colocando paradas erradas. Há uma parada correta e uma parada errada É claro que uma parada errada, é quando o mercado bate você fora de seu comércio e, em seguida, inverte e vai para onde você sempre quis ir. Quantas vezes você sofreu aquela experiência horrível Você compra, você faz uma parada, o mercado quebra sua parada, você toma sua perda e sai do mercado, e no final do dia seu estoque está muito acima de seus alvos Você não Quer viver essa experiência novamente, você Por isso você precisa aplicar uma parada correta. E aqui está como: O resto da estratégia (incluindo paradas e metas de lucro) está disponível apenas para os assinantes da carteira de negociação swing. Siga o link à esquerda para saber mais sobre as assinaturas. Se você já é um membro, vá para philstockwolrd e clique na guia Optrader. A estratégia está disponível no mais recente post. Moving Médias: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Movente Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média do centro.