Mean Reversion Indicator Forex Yang

Reversão para a média Reversão para a média em Forex é uma maneira poderosa para obter melhor timing de mercado para seus sinais de negociação e muitos sistemas de negociação usar esse conceito para gerar grandes lucros a longo prazo. Aqui vamos olhar para a lógica por trás dele e você também encontrará uma reversão completa para a estratégia média que você pode ler mais sobre, clicando nos banners nesta página. A estratégia é baseada em um único indicador de negociação único, mas primeiro vamos olhar para o que reversão para o médio realmente é e por que ele funciona. Reversão para a negociação média é baseada no conceito simples de que os preços vão flutuar entre altos e baixos quando a ganância empurra os preços para longe para o lado positivo em um mercado em alta e quando o medo empurra-los para longe para a desvantagem em um mercado de baixa. Preço de qualquer par de moedas, no entanto, retornar a um preço médio ou médio. O preço médio é, portanto, o valor justo Jeremy Siegel desenvolveu este conceito para os mercados financeiros e disse: retornos pode ser muito instável no curto prazo, mas muito estável no longo prazo. A razão pela qual é a curto prazo, as emoções têm um impacto muito maior sobre a negociação do que os fundamentos, mas a longo prazo os grandes fundamentos tendem a ter um impacto maior. Usando o conceito de lucro Em primeiro lugar você tem que decidir o que um preço médio será e olhar para usar esse nível para comprar de volta em uma tendência de touro ou vender para trás em uma tendência de urso. Ele também pode ser usado para swing overbought comércio e oversold movimentos para um retorno a uma média média. E uma média comum a usar é a MA de 20 dias. A banda de Bollinger tem um MA simples de 20 dias que é a banda média e se move para as bandas externas podem ser usados ​​para tempo de entrada para comércios para um movimento de volta para a banda média. A banda de Bollinger permite que você veja o desvio padrão do preço médio e trocá-lo por lucro e acima é apenas um exemplo de como os comerciantes trocam picos de preços de uma média móvel. Há, naturalmente, desvantagens para esta forma de negociação: mercados Forex são propensos a eventos de cisne preta, onde os preços se tornam altamente voláteis e desviar-se do preço médio dramaticamente, mas se usado corretamente um retorno à estratégia média pode fazer excelentes lucros a longo prazo. Os mercados gastam apenas cerca de 30 de seu tempo tendência forte e os outros 70 do comércio com menos volatilidade e nestes períodos que usando uma reversão para a estratégia média é uma maneira ideal para fazer lucros. Melhores Técnicas de Negociação Existem muitas estratégias diferentes que podem ser empregadas para trocar um retorno para uma média móvel e linhas de tendência simples em um gráfico pode ser usado e um indicador técnico, como a banda Bollinger também pode ser usado. Forex Mean Reversion Indicator O Forex Mean Reversion Indicator é um indicador específico que calcula e exibe uma média (preço) com base na média (média simples). O indicador então calcula e mostra duas bandas de cada lado da média. Esses níveis são baseados em movimentos de porcentagem derivados da leitura atual média de alcance real (ATR). Ambos os níveis, bem como a configuração de nível médio, podem ser definidos pelo usuário e podem ser alterados como qualquer outro indicador em um gráfico. O indicador mostra overbought / oversold em tempo real e permite que os comerciantes ganhem uma borda em sua procura para lucros. O indicador vem com instruções completas e lógica e pode ser usado em combinação com outros indicadores técnicos ou uma ferramenta de negociação autônoma. Para mais informações basta clicar nos banners nesta página para ler mais detalhadamente como a estratégia funciona. Forex Mean Reversion Forex Mean Reversão é uma variação do indicador de canal que, quando usado corretamente, pode ser usado como no comércio intraday e No comércio a longo prazo. Forex Mean Reversion adequado para qualquer par de moedas, mas os melhores resultados podem ser alcançados quando a negociação em grandes pares de moedas. Características do Forex Mean Reversion Indicator Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Qualquer, recomendado majors Tempo de negociação: Qualquer, recomendado M5 ou superior Prazo: Qualquer Corretora recomendada: Alpari A essência do comércio por indicador Forex Mean Reversão está em seu nome. Preço, atingindo a linha de canal superior ou linha de canal inferior, sempre ansioso para voltar ao meio do canal. Este padrão, vamos usar para o comércio no indicador Forex Mean Reversão. Abra uma posição Long quando o preço atingiu o limite inferior (verde) do canal. Sair quando o preço retorna para o meio do canal (linha amarela). Abra uma posição Short quando o preço atingiu o limite superior (vermelho) do canal. Sair quando o preço retorna para o meio do canal (linha amarela). Se o preço atingiu a segunda linha superior / inferior (verde / vermelho) do canal, significa um sinal mais forte. Mas você precisa entrar no mercado quando chegar de primeira linha. Para mais detalhes, leia o manual, que pode ser baixado abaixo. Nos arquivos ForexMeanReversion. rar: forexmeanreversionindicator. ex4 forexmeanreversiontemplate. tpl Forex Mean Reversão Manual. pdf Download Forex Mean Reversion Por favor espere, nós preparamos seu linkScalping Trade Strategies Event Trading de Risco Para muitos dos não iniciados, os comerciantes de moeda pela primeira vez, a atração de Alta volatilidade que se desenvolve após um grande indicador econômico ou qualquer outro pedaço agendada de risco de evento é anunciado oferece a oportunidade de lucro rápido. No entanto, a inexperiência ea estratégia errada muitas vezes leva a uma perda rápida. Por outro lado, a presença desses indicadores tem, no entanto, um impacto objetivo sobre a ação dos preços. Volatilidade levando a um grande evento se estabelece como os comerciantes tentam evitar tomar uma posição significativa sobre o medo de uma surpresa desfavorável. Durante a liberação real e até alguns minutos depois, a atividade muitas vezes surtos como o mercado absorve os dados. Os comerciantes de varejo normal queda curta neste cenário é que eles estão tentando trocar os dados em si e estão procurando um movimento significativo em uma única direção (e muitas vezes sem qualquer redução ao longo do caminho). Para um scalper, não há viés sobre os dados além do potencial para um salto na volatilidade. Para apresentar esta estratégia, faremos um exemplo do relatório de Folha de Pagamentos Não Agrícolas dos EUA (NFPs). A preparação começa bem antes do risco real do evento. No início da semana (ou até mesmo o início da sessão), iremos procurar indicadores significativos ou eventos considerados motores do mercado que ameaçam a ação estável dos preços. Na imagem abaixo filtramos o DailyFX Calendar (dailyfx / calendar) para todos os eventos durante o período de uma semana e escolhemos um indicador que mostrou promessa para gerar ação de preço. Os NFPs provaram ser um driver consistente de volatilidade no passado, então podemos razoavelmente esperar que a atividade aumente em torno de sua liberação (novamente, o resultado real não é importante). Há três fases-chave para uma reação do mercado a um indicador econômico significativo. Na liderança até um lançamento que poderia potencialmente virar um mercado ou de outra forma impulsionar a atividade, há muitas vezes uma queda na ação de preço. O capital de varejo é mantido nas asas enquanto os comerciantes esperam a liberação real ao comércio sobre quando as instituições e os bancos olham se proteger para evitar o choque que o mercado pode estar dentro para. O que resulta da queda no interesse aberto é geralmente um intervalo apertado (às vezes imbuído com um viés bullish ou bearish modesto). Para este relatório particular, o chop começou poucas horas antes que o relatório real fosse liberado. Com uma escala de 10-15 pontos, há pouco quarto para o comerciante tradicional tomar uma posição. No entanto, estas são condições ideais para um scalper que é capaz de repetidamente comércio dentro e fora do mercado para 4-10 pontos cada balanço com um conjunto relativamente apertado parar fora do intervalo em si. A eficácia da negociação desta fase da estratégia depende do alcance e da largura do spread bid / ask. Os relatórios de Folha de Pagamento Nonfarm dos EU anunciaram a volatilidade e a direcção diminuem, dando o risco a uma faixa apertada do congestionamento Os spreads retornam ao normal eo mercado trabalha para fora um sentido consistente tipicamente, a maioria de comerciantes especulativos estão interessados ​​na liberação real própria e planeiam trocar os dados como Rapidamente como eles aprendem do resultado. Isso traz consigo uma série de problemas, incluindo: dados atrasados ​​uma reação que é inconsistente com as disparidades de resultado fundamentais e um alargamento temporário dos spreads. Com tais sort-falls, um scalper deve claramente evitar estas condições desfavoráveis. Enquanto o choque de um indicador ou outro anúncio de evento pode ser significativo a influência no ambiente de mercado não dura por muito tempo. De nosso exemplo, o aumento na volatilidade e spreads abertos durou não mais do que alguns minutos. Posteriormente, o mercado encontrou um viés direcional, mas em geral as oscilações foram subjugados como o mercado correu eficientemente através de ordens predefinidas ou participantes do mercado de outra forma tomou suas posições off. Este período cowed permite que o mercado desenvolva o ndash novo ou escolhe acima as formações técnicas velhas do ndash ao permitir intervalos mais largos. Scalping Around Key Níveis Técnicos Para a maioria das formas de negociação, a especulação é essencial. Em contraste, estratégias scalping olhar para remover a maioria das provas de adivinhação derivada por várias formas de análise. No entanto, através de um aumento significativo no interesse especulativo, os mercados têm mostrado uma reação mais consistente a essas formas agora tradicionais de benchmarking de mercado. Assim como o nosso evento baseado em risco estratégia de escalpelamento, podemos ver o mercado tem muitas vezes uma reação previsível para os principais níveis técnicos. Há muitos argumentos a respeito de por que uma análise técnica funciona (é um reflexo do comportamento multidões ou sua mera presença é uma profecia auto-realizável), mas uma coisa é certa ndash essas linhas de tendência e zonas de congestionamento freqüentemente dão pausa para as tendências do mercado E os padrões de base freqüentemente se formam antes de uma inversão final ou breakout. Para os scalpers, ser capaz de prever um nível que pode conter tendências e volatilidade apresenta uma oportunidade. Como exemplo, olharemos para o EURUSD, onde um apoio fundamental foi fixado em cerca de 1.2765, o que, por sua vez, levou a um padrão de base significativo. No gráfico diário, a formação é evidente. Uma tendência ascendente que começou três meses antes deu pausa para uma tendência de urso constante. Inicialmente, o primeiro teste desta linha resultou em uma reversão acentuada, mas ensaios adicionais confirmaram a influência levelrsquos e ação de preços iria resolver. Aproximando-se do gráfico de um minuto, podemos ver que à medida que a ação de preços flutuava em direção ao agora óbvio piso horizontal em torno de 1,2765, a ação de preços permaneceria intermitente e em grande parte sem direção. O que seria considerado untradeable congestão para a maioria dos comerciantes, apresenta as condições ideais para o scalper com estável e apertado intervalos com pouca insinuação de volatilidade. Por outro lado, há sempre uma desvantagem para qualquer estratégia. Ao se aproximar de um nível técnico notável, há sempre o perigo de uma reversão significativa ou avanço. A volatilidade que isso gera pode muitas vezes levar a amplos spreads, lacunas e impulso direcional que poderiam gerar perdas significativas quando nosso objetivo é estar em um mercado fora rapidamente por apenas alguns pontos de potencial de lucro. Por conseguinte, é essencial confirmar a intenção do mercado de ceder a estas áreas técnicas em vez de procurar posições no primeiro teste. Range Trading / Mean Reversion Scalping: a arte de extrair lucros pequenos mas frequentes numa base de negociação intraday. Scalping estratégias giram em torno de encontrar movimentos previsíveis no preço, e eles muitas vezes envolvem negociação intervalos intraday estreito. Dado que as moedas tendem a flutuar rapidamente através do muito curto prazo, às vezes é rentável apostar que uma moeda pode retraçar movimentos repentinos. Dito isto, há claramente momentos em que uma gama de negociação / média reversão scalping estratégia não vai funcionar, e é fundamental para destacar as fraquezas-chave desta estratégia de comércio popular. Em primeiro lugar, a principal desvantagem para praticamente qualquer estratégia intradiária scalping se resume a uma coisa: os custos de transação. É sempre difícil prever movimentos monetários de curto prazo com razoável precisão, mas essas dificuldades são ampliadas se for forçado a pagar somas significativas para o comércio mesmo. Um bom exemplo vem de um sistema popular de negociação: a estratégia intradiária RSI. O gráfico abaixo mostra os resultados teóricos de uma estratégia de negociação RSI simples assumindo zero custos de transação em um gráfico de negociação de 1 minuto. O gráfico mostra que esta estratégia tem sido teoricamente rentável sobre o Euro / Dólar dos EUA, mesmo em um período de tempo de 1 minuto. Claro, se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. Para os resultados acima, assumimos que o comerciante paga zero spread e comissões zero em cada comércio único. Isso pode não parecer uma assunção terrivelmente irrealista em muitos sistemas de baixa freqüência, mas o gráfico de 1 minuto gerou 7800 negócios em um mero trecho de 3 anos. Como os nossos resultados se parecem, se assumirmos um custo de ida e volta muito mais realista de 2 pip por comércio. Essas estratégias de comércio de alta freqüência são extremamente sensíveis aos custos de transação, mas também notamos que há outros fatores muito importantes a serem considerados. Nossas curvas patrimoniais mostradas acima mostram que a estratégia perdeu substancialmente a partir de março de 2008 e em diante. Por que exatamente volatilidade extrema. Dada essa evidência, queremos evitar situações em que o preço está em risco claro de movimentos intraday prolongados. Esses efeitos destruiriam sozinho qualquer estratégia de negociação de gama, enquanto o aumento dos custos de transação associado a condições de mercado instável também dizimaria uma estratégia de alta freqüência. Dado que os altos custos de transação ea forte volatilidade do mercado irão rapidamente comer em qualquer estratégia de negociação intraday scalping intervalo, é importante para o comércio quando os custos de transação são mais baixos e os mercados são os mais silenciosos. Os gráficos abaixo mostram fatos importantes sobre o Euro / Dólar Americano. Em primeiro lugar, os spreads são mais apertados através de sessões de negociação europeias e americanas. Em segundo lugar, a volatilidade tende a atingir seu pico no momento em que as negociações de Nova York e Londres se sobrepõem entre as 8h e as 10h de Nova York. O que isso significa para nós no que diz respeito às estratégias de escalpelamento de negociação de intervalo? Queremos negociar durante períodos em que os custos de transação (ou seja, spreads e possíveis desvios) são os mais baixos, mas também queremos evitar tempos de negociação excessivamente voláteis. Quando isso ocorre De acordo com nossos gráficos, vemos uma confluência de spreads baixos e baixa volatilidade em vários momentos-chave no dia de negociação forex. Depois que a sessão de troca de Londres abre, a volatilidade começa lentamente a cair quando os spreads baterem seus mais baixos níveis do dia. Este seria, sem dúvida, a melhor hora do dia para empregar altamente estratégias de custo de transação. Os spreads permanecem relativamente baixos até o início da sessão de negociação nos EUA, mas também observamos que a volatilidade sobe significativamente entre as 8:00 - 10:00 horas de Nova York, ligadas a importantes relatórios econômicos da América do Norte. A próxima janela atraente ocorre entre as horas de 10:05 a aproximadamente 16:00. A volatilidade atinge seus níveis mais baixos no dia de negociação, mas os custos de transação tendem a subir mais alto. Finalmente, vemos que a sessão de negociação no final da Ásia fornece condições sólidas para scalping estratégias de negociação de gama mdasha mix de spreads bons e baixa volatilidade. Whatrsquos o próximo passo Encontre a estratégia apropriada Nosso artigo até agora destacou as principais forças e fraquezas das estratégias de escalpelamento comercial, mas obviamente precisamos encontrar estratégias adequadas para usar com nossas informações. Artigos subseqüentes tentarão encontrar estratégias que podem funcionar em condições de mercado diferentes. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.